Как мне установить dig?

Вы можете установить его, открыв терминал и набрав

sudo apt-get install dnsutils

Или через Центр программного обеспечения Ubuntu нажав на нижеприведенный:

Install via the software center

Для дальнейшего использования я выяснил это, выполнив быстрый поиск с помощью apt-cache:

apt-cache search dns dig

А затем проверяется с помощью aptitude.